Notre avis

Ce titre des Éditions POLE aborde les fondements stochastiques de la finance de marché : mouvements browniens, équations différentielles stochastiques et modélisation des indices boursiers y sont présentés de façon progressive et intuitive avant d'aboutir à la gestion concrète de produits de type SICAV. Une entrée en matière exigeante mais pédagogique pour des lecteurs ayant un bagage mathématique solide.

En 46 pages denses, Adel Grar et Mohamed Sassenou offrent une introduction rigoureuse à la modélisation financière à risque limité — un angle toujours pertinent pour les étudiants en mathématiques financières, les professionnels de la gestion d'actifs ou tout lecteur souhaitant comprendre les mécanismes quantitatifs qui gouvernent les marchés.